|
但是，需要说明的是，新制度理论的大厦是集体的贡献，许多开创者的价值是在后来者的劳动成果的辉映下才显示出来的。
博弈论：关于人类行为的实证理论
现在在社会科学尤其是数理经济学中，关于人类行为的一般观点，占主导地位的是“理性人”假设以及由此派生出来的博弈论。按照阿罗的说法，“理性（rationality）是关于选择的。在任何给定的场景下，总有一个备选对象的机会集合，选择必须从中作出。理性的主要意思就是，从不同的备选对象集合作出的选择之间应该满足的一致性(consistency)条件”。而每一次选择都可以理解为，决策者对自己的各种可能的选择所导致的各种结果都有一个偏好排序（preference ordering），这种偏好排序体现了决策者的效用（utility），在数学上可以表达为决策者最大化他的效用函数。原则上讲，结果的任何要素都可以进入决策者的效用函数。“我们的经济学主体可以是纯粹的利己主义者，纯粹的利他主义者，纯粹的苦行僧，纯粹的伊璧鸠鲁主义者，或者是更有可能的，混合着这些动机的人”（Robbins，1935，pp95）。根据数学上的单调性我们可以区分利己主义(egoism)，利他主义(altruism)和妒嫉(envy)型的效用函数。迄今为止，绝大多数经济学理论都以利己主义为基础。“经济学的第一原理就是每个人都只受自我利益驱动”（Edgeworth，1881，p16）。利己主义在霍布斯的名著《利维坦》中关于自然状态的描述中有着非常鲜明的刻画。包括霍氏在内的所有自然法学家强调的核心，“自然律是理性所发现的诫条或一般法则。这种诫条或一般法则禁止人们去做损毁自己的生命或剥夺保全自己的手段的事情，并禁止人们不去做自己认为最有利于生命保全的事情”。无独有偶，诺贝尔经济学奖得主布坎南的主要贡献也是在于把理性人假设引入政治学领域，开创了公共选择理论。更进一步，由于人们经常面对的是具有风险和不确定性的局面，著名数学家冯诺意曼和经济学家摩根斯顿在《博弈论和经济行为》一书中建立了冯诺意曼-摩根斯顿型预期效用函数，它成为最正统的效用函数。
博弈论（Game theory）可以说是最近几十年社会科学研究方法的最重要进展。1994年诺贝尔经济学奖授予普林斯顿大学数学家约翰，纳什（John Nash），匈牙利裔美籍经济学家斯坦福大学的豪尔绍尼（Harsanyi，J.），德国经济学家泽尔滕(Selten, R.)，他们三人对博弈论的发展作出了决定性的贡献。作为着力于研究“理性人的互动行为”（Aumann，1985，p35）的一门学科，博弈论几乎可以被运用于经济学和其它社会科学的各个领域。奥曼在权威的《帕尔格雷夫大辞典》中的《博弈论》条中对这门学科的历史，它在八十年代中叶以前的发展成果作了精到的介绍。继博弈论的开创者冯诺依曼和经济学家摩根斯顿的巨著《竞赛论和经济行为》之后，九十年代的几本教科书性质的专著（Fudenberg & Tirole, 1991; Myerson, 1991; Osborne & Rubinstein,1994），加上奥曼和哈特主编的百科全书式的《博弈论及其应用手册》（Aumann & Hart, 1992, 1994），对博弈论作了全面系统甚至可以说是包罗万象的处理。
博弈论首先是一门数学，众多数学家开创了这门学科。二十世纪初的策梅罗（Zermelo），波雷尔（Borel）等人提出了一些零散的成果，甚至现代数理经济学的鼻祖，十九世纪法国人古诺（Cournot）关于寡头垄断的分析里也已经有了后来纳什提出的成为整个博弈论的核心概念的纳什均衡的雏形。博弈论是循着从零和博弈到非零和博弈、从完全信息博弈到非完全信息博弈、从静态博弈到动态博弈的路子发展的。博弈论早期的重大贡献是著名数学家约翰冯诺意曼关于二人零和（zero-sum）博弈的最大最小定理。1950年纳什完成其博士论文，并于次年据之修改发表了已经成为经典的《非合作博弈》（Nash, 1951），开创了非合作博弈的新局面，纳什证明了任何策略型博弈都存在纳什均衡，纳什均衡成为最基本最重要的博弈解概念。后来大家发现纳什均衡要求完全信息，而现实中更多的不完全信息博弈依然无法处理。豪尔绍尼（Harsanyi, 1967-8）提供了一个方案（Harsanyi doctrine），把不完全信息博弈转化为贝叶斯博弈，并定义了贝叶斯博弈的纳什均衡解，即贝叶斯-纳什均衡。当代博弈解的研究几乎都是围绕纳什均衡的加强与减弱进行的。
博弈论研究“理性人的互动行为”（Aumann，1985，p35），这意味着两个前提：其一，博弈的结果是由所有人的行动共同决定的；其二，既然每个人都是理性的，会运用他所掌握的所有知识和信息选择效用最大化的行为，那么他选择行动时必须考虑别人同样是理性的。博弈论的近期发展表明，它本质上依赖于两个东西，即在它的模型内，博弈者的知识和技术。博弈者的技术决定了博弈的物理框架，即每个博弈者的策略集合，建立在策略组合上的支付函数等（在数学上，存在着无穷多种可能的博弈结构，而在社会科学意义上，选择什么样的博弈结构来解释现实中的现象，正是博弈论学者需要着力的）；而博弈是如何进行的，即什么样的博弈解是合理的，则由博弈者的知识决定。所谓纳什均衡，就是这样一个策略组合，在其他人不改变策略的情况下，每一个人都不可能通过改变策略提高自己的所得（至于更弱和更强的博弈解，限于篇幅和本文的简介目的，此处不做深入探讨，有兴趣的读者可以参考有关文献。）。下面我们以著名的“囚徒困境”（Prisoners'' dilemma）来说明什么是纳什均衡。作为博弈论中的一个著名例子，它受到的广泛注意是无出其右的。并且我们从中可以看出个人理性和社会理性是如何发生冲突的。霍布斯认为，所谓自然状态，就是“一切人反对一切人的战争状态”，这在囚徒困境中可以得到部分说明。
|
