┌──────────┬───┬───────────┬──────────────┬─────┬────┐
│ 计算 │垂直资│ 时区内的横向资本要求│ 时区之间的横向资本要求 │总体净头寸│一般市场│
│ │本要求├───┬───┬───┼────┬────┬────┤ │风险资本│
│ │ │时区1 │时区2 │时区3 │时区1与2│时区2与3│时区1与3│ │要求总额│
├──────────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┤
│一般市场风险资本要求│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴─────┴────┘
注：(1)固定利率按照剩余期限、浮动利率按照下一个重新定价日填报时段。所有时段划分均包括该时期内的最后一天。
(2)期权的填报有两种方法可供选择，一是以delta加权头寸在本部分填写，另一种方法是若银行只参与购买期权，则应将这部分期权标出并在第Ⅴ．1部分填写。
第Ⅱ部分 股票风险(交易账户)
单位：万元人民币
┌───────────────┬──┬────────────┬──┐
│项目 项目类型 │ │ 股票市场 │合计│
│ │ ├──┬─────────┤ │
│ │头寸│中国│ 中国以外(注(1)) │ │
│ │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│1．普通股 │多 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ │空 │ │ │ │ │ │ │ │
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│2．可转换债券 │多 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ │空 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│3．买卖股票承诺 │多 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ │空 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│4．股票掉期(注(2)) │多 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ │空 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│5．与股指有关的期货 │多 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ │空 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│6．与单只股票有关的期货 │多 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ │空 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│7．与股指有关的期权(注(3)) │多 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ │空 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│8．与单只股票有关的期权(注(3))│多 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ │空 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│9．其他 │多 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ │空 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│合计 │多 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ │空 │ │ │ │ │ │ │ │
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计算
┌────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
│(A)总头寸(多头加空头) │8％ │ 8％│ 8％│ 8％│ 8％│ 8％│ │
│ 风险权重 ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
│ 特殊风险资本要求 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
│(B)净多头或净空头 │ │ │ │ │ │ │ │
│ 风险权重 ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
│ 一般市场风险资本要求 │8％ │ 8％│ 8％│ 8％│ 8％│ 8％│ │
│ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
│ 股票风险资本要求总额│ │ │ │ │ │ │ │
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注：(1)头寸按不同市场分别填报，即一个国家为一栏，如空栏不够，可另附页。
(2)如股票掉期属固定或浮动利率对股指，其利息部分应填入第Ⅰ部，而股票部分则填入以上第4项。
(3)期权的填报有两种方法可供选择，一是以delta加权头寸在本部分填写，另一种方法是若银行只参与购买期权，则应将这部分期权标出并在第Ⅴ．1部分填写。
第Ⅲ部分 外汇风险
单位：万元人民币
┌────────────────────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ 货 币 │多／空头净额(期权除外)│ 期权 │总的多／空头净头寸│
│ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────┤ │
│ │ │ 期权的delta头寸│ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 美 元 │ │ │ －200 │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 英 镑 │ │ │ 100 │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 日 元 │ │ │ －300 │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 欧 元 │ │ │ 700 │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 港 币 │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 加拿大元 │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 瑞士法郎 │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 澳大利亚元 │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 新加坡元 │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 黄 金 │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ 以上未列出的外币 │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│总的净多头头寸、总的净空头头寸(黄金除外)│ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┘
