注：(1)只限交易账户。
(2)分类与第Ⅰ．1部分相同。
(3)以第Ⅰ．2部分分时段的风险权重计算一般市场风险资本要求。
2．Delta＋计算方法——gamma与vega的敏感度
(适用于卖出期权的商业银行)
2(a)与债务有关的期权及利率期权
货币__________(每种货币以专页计算)
单位：万元人民币
┌──────────┬──────────┬──────┐
│ 时 段 │ 负gamma效应值 │ vega │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 一个月以下 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 1至3个月 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 3至6个月 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 6至12个月 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 1至2年 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 2至3年 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 3至4年 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 4至5年 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 5至7年 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 7至10年 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 10至15年 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 15至20年 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 20年以上 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┤
│ 总 计 │ │ │
└──────────┴──────────┴──────┘
2(b)股票期权
单位：万元人民币
┌───────────┬──────────┬──────┐
│ 基础工具类型 │ 负gamma效应值 │ vega │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ 合 计 │ │ │
└───────────┴──────────┴──────┘
2(c)外汇与黄金期权
单位：万元人民币
┌───────────┬──────────┬──────┐
│ 基础工具类型 │ 负gamma效应值 │ vega │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ 合 计 │ │ │
└───────────┴──────────┴──────┘
2(d)商品期权
单位：万元人民币
┌───────────┬──────────┬──────┐
│ 基础工具类型 │ 负gamma效应值 │ vega │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┤
│ 合 计 │ │ │
└───────────┴──────────┴──────┘
第Ⅵ部分 内部模型法
1．在险值(VaR)
单位：万元人民币
┌─────────────┬────────────┬─────────┬────┬────┐
│项目 项目类型 │ VaR值 │ 返回检验例外次数 │乘数因子│资本要求│
│ ├────┬───────┼─────────┤ (注(2))│ │
│ │报告期末│以往60个交易日│根据实 根据假│ │ │
│ │ 的VaR值│的平均VaR值 │际盈亏 设盈亏│ │ │
│ ├────┼───────┼────┬────┼────┼────┤
│ │ (a) │ (b) │ (c) │ (d) │ (e) │ (f) │
├─────────────┼────┼───────┼────┴────┴────┴────┤
│1．1 利率 │ │ │ │
├─────────────┼────┼───────┤ │
│1．2 股票 │ │ │ │
├─────────────┼────┼───────┤ │
│1．3 外汇 │ │ │ │
├─────────────┼────┼───────┤ │
│1．4 商品 │ │ │ │
├─────────────┼────┼───────┼────┬────┬────┐ │
│1．5 以上风险合计(注(1)) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┴───────┴────┴────┴────┼────┤
│1．6 平均VaR值×乘数因子 │ │ │
│(1．6＝1．5(b)×1．5(e)) │ │ │
├─────────────┴───────────────────────────┼────┤
│1．7 以内部模型法计算的一 │ │
│般市场风险资本要求(注(3)) │ │
├─────────────────────────────────────────┼────┤
│1．8 以内部模型法计算的 │ │
│特殊风险资本要求 │ │
├─────────────────────────────────────────┼────┤
│1．9 以内部模型法计算的 │ │
│资本要求总额 │ │
└─────────────────────────────────────────┴────┘
